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Risikobewertung

Währung: USD Aktualisiert:
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Änderung
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.69
VaR
+6.56%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+42.55%
240-Tage Volatilität
+69.70%

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Bester täglicher Ertrag
60 tage
+11.08%
120 tage
+34.06%
5 jahr
+34.06%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-9.24%
120 tage
-13.93%
5 jahr
-40.45%
Sharpe-Ratio
60 tage
+1.19
120 tage
+1.07
5 jahr
+0.34

Risikobewertung

Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+42.55%
3 jahr
+45.50%
5 jahr
+80.38%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+0.29
3 jahr
+0.40
5 jahr
+0.00
Schiefe
240 tage
+2.34
3 jahr
+1.10
5 jahr
-0.23

Volatilität

Realisierten Volatilität
240 tage
+69.70%
5 jahr
+78.12%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+4.28%
5 jahr
+6.00%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+170.67%
240 tage
+170.67%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+40.90%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+42.78%

Liquidität

Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+7.79%
120 tage
+5.60%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
+157.81%
60 tage
+219.32%
120 tage
+129.45%