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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.40
VaR
+10.16%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+93.35%
240-Tage Volatilität
+286.69%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+1021.64%
120 tage
+1021.64%
5 jahr
+1021.64%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-18.54%
120 tage
-18.54%
5 jahr
-42.99%
Sharpe-Ratio
60 tage
+1.89
120 tage
+1.30
5 jahr
+0.47
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+93.35%
3 jahr
+97.56%
5 jahr
+98.99%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+1.69
3 jahr
-0.09
5 jahr
-0.11
Schiefe
240 tage
+15.06
3 jahr
+24.80
5 jahr
+31.10
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+286.69%
5 jahr
+188.74%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+6.64%
5 jahr
+20.98%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+3186.01%
240 tage
+3186.01%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+2101.53%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+1635.88%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+1.36%
120 tage
+1.52%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
-33.19%
60 tage
+77.46%
120 tage
+99.17%