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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
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VaR
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240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+100.00%
240-Tage Volatilität
--
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Bester täglicher Ertrag
60 tage
+40.60%
120 tage
+40.60%
5 jahr
--
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-23.00%
120 tage
-23.00%
5 jahr
--
Sharpe-Ratio
60 tage
+1.25
120 tage
+0.16
5 jahr
--
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+100.00%
3 jahr
+100.00%
5 jahr
+100.00%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.81
3 jahr
-0.32
5 jahr
-0.18
Schiefe
240 tage
--
3 jahr
--
5 jahr
--
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
--
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+52.17%
5 jahr
+215.84%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+29.60%
240 tage
+29.60%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+221.06%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+230.61%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.00%
120 tage
+0.00%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
--
60 tage
--
120 tage
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