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Risikobewertung

Währung: USD Aktualisiert:
Vorher
0.00
Änderung
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
1.48
VaR
+17.65%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+99.92%
240-Tage Volatilität
+634.19%

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Bester täglicher Ertrag
60 tage
+300.00%
120 tage
+300.00%
5 jahr
+445.45%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-95.00%
120 tage
-95.00%
5 jahr
-95.00%
Sharpe-Ratio
60 tage
+0.44
120 tage
-0.00
5 jahr
+0.47

Risikobewertung

Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+99.92%
3 jahr
+100.00%
5 jahr
+100.00%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.99
3 jahr
-0.33
5 jahr
-0.20
Schiefe
240 tage
+7.14
3 jahr
+9.87
5 jahr
+11.49

Volatilität

Realisierten Volatilität
240 tage
+634.19%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+2939.37%
5 jahr
+33529.69%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-0.81%
240 tage
-0.81%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+5106.17%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+390.82%

Liquidität

Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.01%
120 tage
--
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
--
60 tage
--
120 tage
--
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