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HUMAW
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
1.89
VaR
+14.93%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+100.00%
240-Tage Volatilität
--
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+76.67%
120 tage
+76.67%
5 jahr
--
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-48.99%
120 tage
-48.99%
5 jahr
-100.00%
Sharpe-Ratio
60 tage
-0.77
120 tage
-0.33
5 jahr
--
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+100.00%
3 jahr
+100.00%
5 jahr
+100.00%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.98
3 jahr
-0.33
5 jahr
-0.20
Schiefe
240 tage
--
3 jahr
--
5 jahr
--
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
--
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+433.52%
5 jahr
+2071.04%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-51.13%
240 tage
-51.13%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+357.49%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+345.81%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.00%
120 tage
+0.00%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
--
60 tage
--
120 tage
--