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Glen Burnie Bancorp
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.19
VaR
+5.41%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+32.65%
240-Tage Volatilität
+73.24%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+5.76%
120 tage
+7.16%
5 jahr
+21.67%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-6.29%
120 tage
-12.62%
5 jahr
-23.79%
Sharpe-Ratio
60 tage
-0.34
120 tage
-0.73
5 jahr
+0.04
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+32.65%
3 jahr
+100.00%
5 jahr
+100.00%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.82
3 jahr
-0.17
5 jahr
-0.13
Schiefe
240 tage
-1.09
3 jahr
+0.16
5 jahr
+0.16
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+73.24%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+5.35%
5 jahr
+14.77%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-87.26%
240 tage
-87.26%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+37.82%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+45.17%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.36%
120 tage
+0.28%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
+18.30%
60 tage
+53.19%
120 tage
+17.90%