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EOSEW
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
2.19
VaR
+16.14%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+82.27%
240-Tage Volatilität
+298.49%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+90.91%
120 tage
+90.91%
5 jahr
+90.91%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-40.99%
120 tage
-40.99%
5 jahr
-55.20%
Sharpe-Ratio
60 tage
+3.63
120 tage
+2.28
5 jahr
+0.89
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+82.27%
3 jahr
+100.00%
5 jahr
+100.00%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+14.06
3 jahr
--
5 jahr
-0.16
Schiefe
240 tage
+1.47
3 jahr
+1.32
5 jahr
+1.57
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+298.49%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+15.10%
5 jahr
+12.76%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+496.39%
240 tage
+496.39%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+366.40%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+238.90%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.00%
120 tage
--
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
--
60 tage
--
120 tage
--