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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
2.47
VaR
+14.37%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+87.62%
240-Tage Volatilität
+227.07%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+119.23%
120 tage
+119.23%
5 jahr
+119.23%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-26.45%
120 tage
-26.45%
5 jahr
-35.39%
Sharpe-Ratio
60 tage
+2.04
120 tage
+0.98
5 jahr
+0.66
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+87.62%
3 jahr
+100.00%
5 jahr
+100.00%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.66
3 jahr
-0.05
5 jahr
-0.14
Schiefe
240 tage
+3.78
3 jahr
+3.04
5 jahr
+2.71
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+227.07%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+16.87%
5 jahr
+28.81%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+247.34%
240 tage
+247.34%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+437.24%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+180.48%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.00%
120 tage
+0.00%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
--
60 tage
--
120 tage
--