O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Petróleo e Gás. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Shell PLC é 9.57, ocupando a posição 3 de 99 no setor de Petróleo e Gás. O valor beta da empresa é 0.07. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

0.07

VaR

+2.28%

Queda Máxima em 240 Dias

+18.71%

Volatilidade em 240 Dias

+23.39%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+4.93%

120 dias

+4.93%

5 anos

+6.93%

Pior retorno diário

60 dias

-3.56%

120 dias

-4.03%

5 anos

-8.08%

Índice de Sharpe

60 dias

+1.62

120 dias

+0.46

5 anos

+0.89

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+18.71%

3 anos

+19.44%

5 anos

+25.04%

Índice Retorno/Retração

240 dias

+1.65

3 anos

+0.66

5 anos

+0.92

Assimetria

240 dias

-0.22

3 anos

-0.47

5 anos

-0.33

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+23.39%

5 anos

+26.31%

Indicador ATR

240 dias

+1.62%

5 anos

+1.35%

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+69.97%

240 dias

+69.97%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+21.34%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+19.92%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+0.11%

120 dias

+0.12%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

+8.24%

60 dias

+22.08%

120 dias

+36.99%