O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Metais e Mineração. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Gerdau SA é 7.51, ocupando a posição 6 de 126 no setor de Metais e Mineração. O valor beta da empresa é 1.47. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

1.47

VaR

+3.71%

Queda Máxima em 240 Dias

+28.67%

Volatilidade em 240 Dias

+36.01%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+7.24%

120 dias

+7.24%

5 anos

+12.58%

Pior retorno diário

60 dias

-7.13%

120 dias

-7.13%

5 anos

-9.00%

Índice de Sharpe

60 dias

+0.46

120 dias

+1.05

5 anos

+0.48

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+28.67%

3 anos

+45.02%

5 anos

+55.76%

Índice Retorno/Retração

240 dias

+1.95

3 anos

+0.12

5 anos

+0.08

Assimetria

240 dias

-0.09

3 anos

+0.28

5 anos

+0.22

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+36.01%

5 anos

+39.12%

Indicador ATR

240 dias

+2.56%

5 anos

+2.65%

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+165.30%

240 dias

+165.30%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+28.15%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+28.87%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+0.84%

120 dias

+0.88%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

+1.34%

60 dias

+17.17%

120 dias

+23.18%