현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 반도체 및 반도체 장비 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. NVIDIA Corp의 현재 리스크 평가 점수는 7.17점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 랭킹은 105개 중 8위입니다. 기업의 베타 값은 2.23입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

S&P 500 지수 대비 베타값

2.23

VaR

+4.89%

240일 기준 최대 낙폭

+20.22%

240일 기준 변동성

+36.30%

돌아가기

최고 일간 수익률

60일

+6.26%

120일

+7.87%

5년

+24.37%

최저 일간 수익률

60일

-6.20%

120일

-6.20%

5년

-16.97%

샤프 비율

60일

+2.03

120일

+0.78

5년

+1.15

위험 요소

최대 손실

240일

+20.22%

3년

+36.89%

5년

+66.36%

수익 대비 낙폭 비율

240일

+1.64

3년

+3.36

5년

+2.50

왜도

240일

+0.07

3년

+0.21

5년

+0.55

변동성

실현 변동성

240일

+36.30%

5년

+51.91%

표준화된 진폭 범위

240일

+2.88%

5년

+1.60%

하방 리스크 조정 수익률

120일

+126.37%

240일

+126.37%

최고 일간 상승 변동성

60일

+29.75%

최고 일간 하락 변동성

60일

+29.06%

유동성

평균 회전율

60일

+0.67%

120일

+0.69%

5년

회전율 편차

20일

-20.14%

60일

-26.45%

120일

-23.52%

KeyAI

