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위험 요소

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S&P 500 지수 대비 베타값
1.00
VaR
+8.52%
240일 기준 최대 낙폭
+89.40%
240일 기준 변동성
+286.04%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+15.80%
120일
+88.68%
5년
+787.66%
최저 일간 수익률
60일
-28.69%
120일
-32.27%
5년
-38.50%
샤프 비율
60일
-4.74
120일
-1.52
5년
+0.56

위험 요소

최대 손실
240일
+89.40%
3년
+89.40%
5년
+96.09%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.86
3년
-0.16
5년
-0.01
왜도
240일
+14.28
3년
+24.06
5년
+23.30

변동성

실현 변동성
240일
+286.04%
5년
+168.32%
표준화된 진폭 범위
240일
+31.09%
5년
+15.31%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-260.17%
240일
-260.17%
최고 일간 상승 변동성
60일
+78.95%
최고 일간 하락 변동성
60일
+82.60%

유동성

평균 회전율
60일
+9.98%
120일
+6.18%
5년
--
회전율 편차
20일
-85.97%
60일
+69.09%
120일
+4.58%
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