현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 반도체 및 반도체 장비 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. ASML Holding NV의 현재 리스크 평가 점수는 7.68점이며, 반도체 및 반도체 장비 산업 내 랭킹은 105개 중 6위입니다. 기업의 베타 값은 1.82입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

S&P 500 지수 대비 베타값

1.82

VaR

+4.30%

240일 기준 최대 낙폭

+17.85%

240일 기준 변동성

+43.36%

돌아가기

최고 일간 수익률

60일

+9.53%

120일

+9.53%

5년

+15.43%

최저 일간 수익률

60일

-6.59%

120일

-6.59%

5년

-16.26%

샤프 비율

60일

+2.85

120일

+2.74

5년

+0.63

위험 요소

최대 손실

240일

+17.85%

3년

+45.82%

5년

+57.37%

수익 대비 낙폭 비율

240일

+8.17

3년

+1.34

5년

+0.43

왜도

240일

+0.21

3년

-0.13

5년

+0.06

변동성

실현 변동성

240일

+43.36%

5년

+41.30%

표준화된 진폭 범위

240일

+2.18%

5년

+1.36%

하방 리스크 조정 수익률

120일

+559.36%

240일

+559.36%

최고 일간 상승 변동성

60일

+47.68%

최고 일간 하락 변동성

60일

+46.99%

유동성

평균 회전율

60일

+0.47%

120일

+0.46%

5년

회전율 편차

20일

+14.14%

60일

+7.27%

120일

+4.38%

KeyAI

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