O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Software e Serviços de TI. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Strategy Inc é 3.99, ocupando a posição 292 de 481 no setor de Software e Serviços de TI. O valor beta da empresa é 3.51. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

3.51

VaR

+8.14%

Queda Máxima em 240 Dias

+77.12%

Volatilidade em 240 Dias

+76.60%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+17.56%

120 dias

+17.56%

5 anos

+26.11%

Pior retorno diário

60 dias

-9.35%

120 dias

-9.35%

5 anos

-25.55%

Índice de Sharpe

60 dias

+1.35

120 dias

+0.45

5 anos

+0.61

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+77.12%

3 anos

+82.63%

5 anos

+82.63%

Índice Retorno/Retração

240 dias

-0.75

3 anos

+1.25

5 anos

+0.26

Assimetria

240 dias

+0.79

3 anos

+0.62

5 anos

+0.25

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+76.60%

5 anos

+90.84%

Indicador ATR

240 dias

+7.55%

5 anos

+6.90%

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+98.77%

240 dias

+98.77%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+79.20%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+59.42%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+8.36%

120 dias

+7.50%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

+32.27%

60 dias

+11.99%

120 dias

+0.51%