O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Software e Serviços de TI. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Microsoft Corp é 7.22, ocupando a posição 61 de 481 no setor de Software e Serviços de TI. O valor beta da empresa é 1.09. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

1.09

VaR

+2.71%

Queda Máxima em 240 Dias

+34.91%

Volatilidade em 240 Dias

+31.74%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+15.51%

120 dias

+15.51%

5 anos

+15.51%

Pior retorno diário

60 dias

-3.79%

120 dias

-4.17%

5 anos

-9.99%

Índice de Sharpe

60 dias

+2.22

120 dias

+1.45

5 anos

+0.44

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+34.91%

3 anos

+34.91%

5 anos

+37.45%

Índice Retorno/Retração

240 dias

-0.08

3 anos

+0.51

5 anos

+0.25

Assimetria

240 dias

+1.36

3 anos

+1.05

5 anos

+0.59

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+31.74%

5 anos

+28.64%

Indicador ATR

240 dias

+2.17%

5 anos

+1.66%

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+324.73%

240 dias

+324.73%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+41.77%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+33.58%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+0.50%

120 dias

+0.48%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

-13.65%

60 dias

+36.77%

120 dias

+33.22%