O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Estee Lauder Companies Inc é 6.68, ocupando a posição 19 de 32 no setor de Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos. O valor beta da empresa é 1.25. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

1.25

VaR

+3.75%

Queda Máxima em 240 Dias

+43.79%

Volatilidade em 240 Dias

+49.05%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+16.30%

120 dias

+16.30%

5 anos

+16.30%

Pior retorno diário

60 dias

-5.85%

120 dias

-9.85%

5 anos

-20.90%

Índice de Sharpe

60 dias

+1.84

120 dias

+0.95

5 anos

-0.31

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+43.79%

3 anos

+68.30%

5 anos

+86.54%

Índice Retorno/Retração

240 dias

+0.43

3 anos

-0.12

5 anos

-0.16

Assimetria

240 dias

-0.48

3 anos

-0.97

5 anos

-0.90

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+49.05%

5 anos

+46.29%

Indicador ATR

240 dias

+3.44%

5 anos

+4.92%

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+161.87%

240 dias

+161.87%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+41.38%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+33.90%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+0.88%

120 dias

+1.06%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

-2.74%

60 dias

-21.04%

120 dias

-4.89%