O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Fintech e Infraestrutura. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Kaspi.kz AO é 8.13, ocupando a posição 4 de 78 no setor de Fintech e Infraestrutura. O valor beta da empresa é 0.21. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

0.21

VaR

Queda Máxima em 240 Dias

+20.19%

Volatilidade em 240 Dias

+37.32%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+4.78%

120 dias

+8.13%

5 anos

Pior retorno diário

60 dias

-2.65%

120 dias

-4.44%

5 anos

Índice de Sharpe

60 dias

+4.76

120 dias

+2.89

5 anos

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+20.19%

3 anos

5 anos

Índice Retorno/Retração

240 dias

+1.22

3 anos

5 anos

Assimetria

240 dias

+1.01

3 anos

+0.05

5 anos

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+37.32%

5 anos

Indicador ATR

240 dias

+2.55%

5 anos

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+627.06%

240 dias

+627.06%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+26.89%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+19.81%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+0.25%

120 dias

+0.26%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

+53.11%

60 dias

+13.73%

120 dias

+21.50%