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Kaspi.kz AO

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Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-07-23
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8.41
Variação
0
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Fintech e Infraestrutura. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Kaspi.kz AO é 8.41, ocupando a posição 3 de 77 no setor de Fintech e Infraestrutura. O valor beta da empresa é 0.04. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.04
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+29.55%
Volatilidade em 240 Dias
+36.97%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+4.78%
120 dias
+10.50%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-3.80%
120 dias
-4.44%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
+0.02
120 dias
+0.49
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+29.55%
3 anos
--
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.25
3 anos
--
5 anos
--
Assimetria
240 dias
+1.04
3 anos
--
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+36.97%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+3.18%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+113.56%
240 dias
+113.56%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+22.21%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+21.14%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.23%
120 dias
+0.26%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-23.52%
60 dias
+8.40%
120 dias
+23.45%
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