O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Holdings de Investimentos. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Compass Diversified Holdings é 5.54, ocupando a posição 4 de 13 no setor de Holdings de Investimentos. O valor beta da empresa é 1.26. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

1.26

VaR

+4.01%

Queda Máxima em 240 Dias

+45.93%

Volatilidade em 240 Dias

+74.52%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+11.19%

120 dias

+14.82%

5 anos

+14.82%

Pior retorno diário

60 dias

-8.46%

120 dias

-8.46%

5 anos

-62.03%

Índice de Sharpe

60 dias

+0.98

120 dias

+2.71

5 anos

+0.01

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+45.93%

3 anos

+81.07%

5 anos

+85.84%

Índice Retorno/Retração

240 dias

+1.39

3 anos

-0.14

5 anos

-0.15

Assimetria

240 dias

-0.03

3 anos

-5.36

5 anos

-5.07

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+74.52%

5 anos

+57.53%

Indicador ATR

240 dias

+4.31%

5 anos

+4.99%

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+578.08%

240 dias

+578.08%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+51.76%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+41.78%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+1.06%

120 dias

+1.25%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

-23.91%

60 dias

-19.45%

120 dias

-5.54%