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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-11-02
S&P 500指数とのベータ値
1.86
VaR
+5.94%
240日間の最大ドローダウン
+63.47%
240日間のボラティリティ
+65.49%
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日次リターン(最大)
60日間
+23.73%
120日間
+23.73%
5年間
+37.22%
日次リターン(最小)
60日間
-6.65%
120日間
-9.43%
5年間
-34.14%
シャープレシオ
60日間
+1.93
120日間
+1.12
5年間
-0.14
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+63.47%
3年間
+75.87%
5年間
+88.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.46
3年間
-0.15
5年間
-0.17
歪度
240日間
-1.68
3年間
-0.73
5年間
+0.21
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+65.49%
5年間
+66.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.59%
5年間
+9.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+191.46%
240日間
+191.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.04%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.53%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-50.26%
60日間
-1.19%
120日間
+22.55%