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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-09-17
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+4.48%
240日間の最大ドローダウン
+18.33%
240日間のボラティリティ
+43.36%
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日次リターン(最大)
60日間
+8.92%
120日間
+11.93%
5年間
+38.96%
日次リターン(最小)
60日間
-5.09%
120日間
-7.78%
5年間
-30.63%
シャープレシオ
60日間
+1.77
120日間
+0.24
5年間
+0.30
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+18.33%
3年間
+57.33%
5年間
+61.80%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.98
3年間
+0.40
5年間
+0.04
歪度
240日間
+0.58
3年間
+2.86
5年間
+1.29
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.36%
5年間
+58.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.30%
5年間
+3.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+39.42%
240日間
+39.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.38%
60日間
-32.45%
120日間
-23.00%