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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-09-16
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+3.14%
240日間の最大ドローダウン
+36.23%
240日間のボラティリティ
+46.64%

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日次リターン(最大)
60日間
+4.89%
120日間
+6.85%
5年間
+14.22%
日次リターン(最小)
60日間
-5.21%
120日間
-17.01%
5年間
-17.01%
シャープレシオ
60日間
-1.22
120日間
-1.44
5年間
+0.67

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+36.23%
3年間
+36.23%
5年間
+36.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
+0.86
5年間
+0.71
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.18
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.64%
5年間
+36.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.08%
5年間
+2.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-170.55%
240日間
-170.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.46%
120日間
+1.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.05%
60日間
+2.49%
120日間
+15.30%
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