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USD
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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-09-18
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.26%
120日間
+19.94%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.27%
120日間
-11.27%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.43
120日間
+1.78
5年間
--
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.69
3年間
+0.09
5年間
+0.05
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.81%
5年間
+18.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+339.03%
240日間
+339.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+70.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+87.11%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%