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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-11-03
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+4.88%
240日間の最大ドローダウン
+16.42%
240日間のボラティリティ
+48.20%
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日次リターン(最大)
60日間
+4.37%
120日間
+11.23%
5年間
+20.63%
日次リターン(最小)
60日間
-3.45%
120日間
-6.07%
5年間
-19.84%
シャープレシオ
60日間
+0.40
120日間
+1.79
5年間
+0.56
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+16.42%
3年間
+34.07%
5年間
+48.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.10
3年間
+1.47
5年間
+0.32
歪度
240日間
+0.75
3年間
+0.17
5年間
+0.20
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+48.20%
5年間
+64.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.38%
5年間
+2.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+326.29%
240日間
+326.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.94%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.93%
60日間
+15.12%
120日間
+52.89%