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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-07-23
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+2.55%
240日間の最大ドローダウン
+22.82%
240日間のボラティリティ
+22.15%
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日次リターン(最大)
60日間
+4.00%
120日間
+4.25%
5年間
+20.47%
日次リターン(最小)
60日間
-2.93%
120日間
-2.93%
5年間
-7.89%
シャープレシオ
60日間
-1.87
120日間
-0.78
5年間
+0.16
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+22.82%
3年間
+26.14%
5年間
+52.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.08
3年間
+0.10
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.27
3年間
-0.02
5年間
+1.49
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+22.15%
5年間
+27.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.00%
5年間
+2.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-141.10%
240日間
-141.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.38%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.23%
120日間
+1.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.90%
60日間
+20.66%
120日間
+16.38%