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時価総額
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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-09-22
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+2.89%
240日間の最大ドローダウン
+44.34%
240日間のボラティリティ
+37.51%
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日次リターン(最大)
60日間
+5.87%
120日間
+8.99%
5年間
+11.69%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-8.11%
5年間
-10.42%
シャープレシオ
60日間
+2.48
120日間
+1.97
5年間
+0.30
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+44.34%
3年間
+49.12%
5年間
+49.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.10
3年間
+0.16
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.32
3年間
+0.25
5年間
+0.26
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.51%
5年間
+35.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+2.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+341.02%
240日間
+341.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.39%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.32%
120日間
+1.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.93%
60日間
+10.07%
120日間
+17.18%