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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-10-07
S&P 500指数とのベータ値
3.72
VaR
+8.18%
240日間の最大ドローダウン
+67.40%
240日間のボラティリティ
+132.76%
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日次リターン(最大)
60日間
+11.71%
120日間
+90.44%
5年間
+119.88%
日次リターン(最小)
60日間
-9.02%
120日間
-11.68%
5年間
-40.69%
シャープレシオ
60日間
-0.72
120日間
+1.25
5年間
+0.02
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+67.40%
3年間
+89.42%
5年間
+97.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.37
3年間
-0.01
5年間
-0.19
歪度
240日間
+6.21
3年間
+4.65
5年間
+5.83
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+132.76%
5年間
+127.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.55%
5年間
+31.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+456.49%
240日間
+456.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.01%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.29%
120日間
+6.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-64.14%
60日間
-46.57%
120日間
+153.86%