El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Automóviles y piezas enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Rivian Automotive Inc es 4.67, en el ranking 43 de 69 en la industria Automóviles y piezas. El valor beta de la empresa es 1.61. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.

Beta vs índice S&P 500

1.61

VaR

+7.13%

Caída máxima de 240 días

+42.54%

Volatilidad de 240 días

+66.60%

Devolver

Mejor rendimiento diario

60 días

+8.76%

120 días

+8.76%

5 años

+26.64%

Peor rendimiento diario

60 días

-18.12%

120 días

-18.12%

5 años

-25.60%

Ratio de Sharpe

60 días

+0.38

120 días

+0.52

5 años

-0.21

Riesgo

Caída máxima

240 días

+42.54%

3 años

+65.50%

5 años

+93.12%

Ratio de retorno a la caída

240 días

+0.08

3 años

-0.03

5 años

-0.19

Asimetría

240 días

+1.31

3 años

+0.70

5 años

+0.37

Volatilidad

Volatilidad realizada

240 días

+66.60%

5 años

+77.10%

Rango verdadero estandarizado

240 días

+5.83%

5 años

+10.26%

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja

120 días

+68.97%

240 días

+68.97%

Volatilidad máxima diaria al alza

60 días

+55.35%

Volatilidad máxima diaria a la baja

60 días

+52.33%

Liquidez

Tasa de rotación promedio

60 días

+2.46%

120 días

+2.45%

5 años

Desviación de rotación

20 días

-44.69%

60 días

-19.63%

120 días

-20.02%