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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-11-05
S&P 500指数とのベータ値
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VaR
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240日間の最大ドローダウン
+96.00%
240日間のボラティリティ
+215.21%
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日次リターン(最大)
60日間
+54.12%
120日間
+78.57%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-18.74%
120日間
-43.10%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.50
120日間
-1.08
5年間
--
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+96.00%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.93
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+2.49
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+215.21%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+99.79%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-187.43%
240日間
-187.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+288.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+119.99%
流動性
平均売買回転率
60日間
+76.59%
120日間
+39.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
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