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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-09-23
S&P 500指数とのベータ値
-0.02
VaR
+4.85%
240日間の最大ドローダウン
+27.61%
240日間のボラティリティ
+73.83%
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日次リターン(最大)
60日間
+14.61%
120日間
+14.61%
5年間
+16.98%
日次リターン(最小)
60日間
-11.56%
120日間
-11.56%
5年間
-15.07%
シャープレシオ
60日間
-0.28
120日間
+0.91
5年間
+0.16
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+27.61%
3年間
+46.52%
5年間
+64.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.22
3年間
-0.03
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.69
3年間
+0.48
5年間
+0.41
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+73.83%
5年間
+70.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.07%
5年間
+5.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+151.18%
240日間
+151.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.12%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.32%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+154.66%
60日間
+111.50%
120日間
+78.11%