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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-10-23
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+3.20%
240日間の最大ドローダウン
+39.01%
240日間のボラティリティ
+41.16%
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日次リターン(最大)
60日間
+6.15%
120日間
+6.15%
5年間
+11.10%
日次リターン(最小)
60日間
-4.35%
120日間
-7.90%
5年間
-13.11%
シャープレシオ
60日間
-1.99
120日間
-0.99
5年間
+0.29
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+39.01%
3年間
+39.01%
5年間
+39.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
+0.11
5年間
+0.04
歪度
240日間
-0.44
3年間
-0.23
5年間
-0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+41.16%
5年間
+35.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.26%
5年間
+3.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-148.97%
240日間
-148.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.18%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.79%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.16%
120日間
+1.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.73%
60日間
-7.74%
120日間
-1.60%