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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-11-05
S&P 500指数とのベータ値
1.34
VaR
+3.10%
240日間の最大ドローダウン
+23.40%
240日間のボラティリティ
+37.72%
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日次リターン(最大)
60日間
+6.32%
120日間
+6.32%
5年間
+14.28%
日次リターン(最小)
60日間
-3.07%
120日間
-5.02%
5年間
-9.23%
シャープレシオ
60日間
+1.68
120日間
+1.03
5年間
+0.66
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+23.40%
3年間
+37.35%
5年間
+37.35%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.03
3年間
+0.38
5年間
+0.61
歪度
240日間
+0.11
3年間
+0.54
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.72%
5年間
+35.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.94%
5年間
+2.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+179.53%
240日間
+179.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.45%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.69%
60日間
-10.14%
120日間
-4.28%