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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-09-18
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+3.49%
240日間の最大ドローダウン
+45.29%
240日間のボラティリティ
+41.27%

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日次リターン(最大)
60日間
+6.76%
120日間
+6.76%
5年間
+10.59%
日次リターン(最小)
60日間
-17.11%
120日間
-17.11%
5年間
-17.11%
シャープレシオ
60日間
-1.59
120日間
-1.07
5年間
+0.31

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+45.29%
3年間
+49.53%
5年間
+49.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.05
5年間
+0.08
歪度
240日間
-1.50
3年間
-0.63
5年間
-0.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.27%
5年間
+38.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.10%
5年間
+3.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-121.51%
240日間
-121.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.74%
120日間
+1.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+27.76%
60日間
+25.84%
120日間
+6.76%
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