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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-11-11
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+6.88%
240日間の最大ドローダウン
+48.60%
240日間のボラティリティ
+101.37%
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日次リターン(最大)
60日間
+9.36%
120日間
+18.58%
5年間
+22.83%
日次リターン(最小)
60日間
-8.41%
120日間
-11.02%
5年間
-32.63%
シャープレシオ
60日間
-0.40
120日間
+1.15
5年間
+0.15
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+48.60%
3年間
+65.74%
5年間
+88.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.94
3年間
-0.08
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.80
3年間
+0.63
5年間
+0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+101.37%
5年間
+96.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.61%
5年間
+9.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+229.62%
240日間
+229.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.58%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-43.17%
60日間
-61.78%
120日間
-42.89%