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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-11-09
S&P 500指数とのベータ値
1.03
VaR
+5.98%
240日間の最大ドローダウン
+43.67%
240日間のボラティリティ
+67.47%

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日次リターン(最大)
60日間
+1.94%
120日間
+3.70%
5年間
+31.78%
日次リターン(最小)
60日間
-16.48%
120日間
-16.48%
5年間
-22.91%
シャープレシオ
60日間
-4.16
120日間
-2.91
5年間
-0.33

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+43.67%
3年間
+69.10%
5年間
+90.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.65
3年間
-0.03
5年間
-0.19
歪度
240日間
-2.72
3年間
+1.73
5年間
+1.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.47%
5年間
+90.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.53%
5年間
+15.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-222.52%
240日間
-222.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+1.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-75.42%
60日間
-54.46%
120日間
-0.86%
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