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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-11-11
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
+7.92%
240日間の最大ドローダウン
+53.56%
240日間のボラティリティ
+70.68%
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日次リターン(最大)
60日間
+9.99%
120日間
+9.99%
5年間
+36.17%
日次リターン(最小)
60日間
-10.34%
120日間
-10.34%
5年間
-30.01%
シャープレシオ
60日間
-2.27
120日間
-0.86
5年間
+0.40
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+53.56%
3年間
+54.09%
5年間
+82.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.19
5年間
-0.04
歪度
240日間
-0.95
3年間
+0.36
5年間
+0.84
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+70.68%
5年間
+107.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.16%
5年間
+8.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-122.16%
240日間
-122.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.89%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.94%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+18.51%
60日間
+10.72%
120日間
+32.46%