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時価総額
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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-11-06
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+3.50%
240日間の最大ドローダウン
+29.92%
240日間のボラティリティ
+40.25%
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日次リターン(最大)
60日間
+6.02%
120日間
+6.02%
5年間
+13.25%
日次リターン(最小)
60日間
-6.06%
120日間
-7.78%
5年間
-11.23%
シャープレシオ
60日間
+1.06
120日間
-0.13
5年間
+0.27
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+29.92%
3年間
+38.18%
5年間
+44.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.34
3年間
-0.07
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.00
3年間
+0.35
5年間
+0.12
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.25%
5年間
+37.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.65%
5年間
+3.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-19.47%
240日間
-19.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.34%
60日間
+21.25%
120日間
+6.35%