El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Petróleo y gas enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Phillips 66 es 8.70, en el ranking 18 de 99 en la industria Petróleo y gas. El valor beta de la empresa es 0.68. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.

Beta vs índice S&P 500

0.68

VaR

+3.20%

Caída máxima de 240 días

+17.28%

Volatilidad de 240 días

+34.67%

Devolver

Mejor rendimiento diario

60 días

+5.69%

120 días

+5.69%

5 años

+11.05%

Peor rendimiento diario

60 días

-3.45%

120 días

-4.74%

5 años

-13.61%

Ratio de Sharpe

60 días

+4.83

120 días

+2.66

5 años

+1.08

Riesgo

Caída máxima

240 días

+17.28%

3 años

+46.23%

5 años

+46.23%

Ratio de retorno a la caída

240 días

+5.61

3 años

+0.90

5 años

+1.10

Asimetría

240 días

+0.11

3 años

-0.34

5 años

-0.28

Volatilidad

Volatilidad realizada

240 días

+34.67%

5 años

+33.95%

Rango verdadero estandarizado

240 días

+2.02%

5 años

+1.41%

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja

120 días

+451.44%

240 días

+451.44%

Volatilidad máxima diaria al alza

60 días

+24.18%

Volatilidad máxima diaria a la baja

60 días

+21.05%

Liquidez

Tasa de rotación promedio

60 días

+0.69%

120 días

+0.70%

5 años

Desviación de rotación

20 días

-2.96%

60 días

-3.02%

120 días

-1.93%