El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios de carga y logística enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Matson Inc es 8.07, en el ranking 18 de 75 en la industria Servicios de carga y logística. El valor beta de la empresa es 1.29. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.

Beta vs índice S&P 500

1.29

VaR

+3.56%

Caída máxima de 240 días

+16.37%

Volatilidad de 240 días

+39.51%

Devolver

Mejor rendimiento diario

60 días

+7.01%

120 días

+9.62%

5 años

+18.43%

Peor rendimiento diario

60 días

-3.72%

120 días

-3.72%

5 años

-15.41%

Ratio de Sharpe

60 días

+1.99

120 días

+2.62

5 años

+0.71

Riesgo

Caída máxima

240 días

+16.37%

3 años

+47.39%

5 años

+54.37%

Ratio de retorno a la caída

240 días

+7.05

3 años

+1.12

5 años

+0.57

Asimetría

240 días

+1.35

3 años

+0.85

5 años

+0.35

Volatilidad

Volatilidad realizada

240 días

+39.51%

5 años

+38.79%

Rango verdadero estandarizado

240 días

+2.27%

5 años

+1.59%

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja

120 días

+566.18%

240 días

+566.18%

Volatilidad máxima diaria al alza

60 días

+33.70%

Volatilidad máxima diaria a la baja

60 días

+27.79%

Liquidez

Tasa de rotación promedio

60 días

+0.95%

120 días

+0.86%

5 años

Desviación de rotación

20 días

-27.83%

60 días

-8.11%

120 días

-16.25%