El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Ordenadores, teléfonos y electrodomésticos enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Apple Inc es 8.54, en el ranking 1 de 33 en la industria Ordenadores, teléfonos y electrodomésticos. El valor beta de la empresa es 1.09. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.

Beta vs índice S&P 500

1.09

VaR

+2.78%

Caída máxima de 240 días

+13.82%

Volatilidad de 240 días

+25.87%

Devolver

Mejor rendimiento diario

60 días

+4.84%

120 días

+4.84%

5 años

+15.33%

Peor rendimiento diario

60 días

-7.35%

120 días

-7.35%

5 años

-9.25%

Ratio de Sharpe

60 días

+1.42

120 días

+2.00

5 años

+0.67

Riesgo

Caída máxima

240 días

+13.82%

3 años

+33.43%

5 años

+33.43%

Ratio de retorno a la caída

240 días

+1.80

3 años

+0.85

5 años

+0.59

Asimetría

240 días

-0.45

3 años

+0.60

5 años

+0.39

Volatilidad

Volatilidad realizada

240 días

+25.87%

5 años

+28.94%

Rango verdadero estandarizado

240 días

+1.96%

5 años

+1.48%

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja

120 días

+257.29%

240 días

+257.29%

Volatilidad máxima diaria al alza

60 días

+26.45%

Volatilidad máxima diaria a la baja

60 días

+25.81%

Liquidez

Tasa de rotación promedio

60 días

+0.36%

120 días

+0.34%

5 años

Desviación de rotación

20 días

-22.92%

60 días

+4.56%

120 días

-1.87%