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Institutionelles Vertrauen
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Institutionelles Vertrauen
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
--
VaR
--
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+30.46%
240-Tage Volatilität
+87.84%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+85.71%
120 tage
+85.71%
5 jahr
--
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-5.88%
120 tage
-5.88%
5 jahr
--
Sharpe-Ratio
60 tage
+1.67
120 tage
+1.80
5 jahr
--
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+30.46%
3 jahr
--
5 jahr
--
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+3.73
3 jahr
--
5 jahr
--
Schiefe
240 tage
+10.35
3 jahr
--
5 jahr
--
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+87.84%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+3.09%
5 jahr
--
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+1189.67%
240 tage
+1189.67%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+195.17%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+132.59%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+5.52%
120 tage
+3.27%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
-16.46%
60 tage
+356.40%
120 tage
+169.95%