高盛：因AI概念股暴跌 亞洲股票對沖基金遭遇史上最大月度回撤

金色財經報道，7月30日，高盛的一份報告顯示，專注於亞洲市場的股票對沖基金正面臨有記錄以來最大的單月回撤，原因是AI概念股的大範圍拋售，抹去了此前市場集中押注該板塊所帶來的大部分收益。高盛表示，截至7月28日，專注亞洲市場的基本面多空股票對沖基金本月平均下跌18.6%。今年上半年，這類基金因提前押注AI硬件龍頭而成爲全球表現最好的基金之一，其中包括韓國芯片製造商SK海力士和三星電子。部分基金的收益率一度超過100%。然而，目前市場已出現急劇逆轉。高盛表示，自7月22日年內收益率觸及40%的峯值以來，這類基金已回吐21個百分點的年內漲幅。高盛指出，上半年推動基金大幅上漲的擁擠AI交易，如今正成爲“推動本月回撤幅度異常擴大的主要因素”。其中，AI主題敞口越高的基金，遭受的損失越嚴重。面對市場劇烈波動，對沖基金紛紛獲利了結並降低風險。高盛數據顯示，截至7月27日，亞洲對沖基金已連續八個交易日削減敞口，其中“五日累計總敞口削減幅度”創下歷史新高。