SEC 据报就Situational Awareness崩盘事件向华尔街银行发出传票

一位知情人士周一透露，美国证券交易委员会已向与Situational Awareness有业务往来的华尔街银行发出传票，要求提供有关该基金上月几近崩溃后的交易及杠杆使用情况的信息。

这家专注于人工智能的对冲基金在全球芯片股普遍抛售冲击其杠杆押注后，被迫将大部分公开股票投资组合出售给Citadel。

美国监管机构正在调查引发追加保证金通知的交易时点，以及该对冲基金与主要贷款机构——包括高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)——围绕杠杆交易使用情况的沟通记录。

Situational Awareness在一份声明中表示：“监管机构会密切审查那些知名度高、回报显著或回撤特别剧烈的基金，这在意料之中。我们是一家受到严格监管的企业，将全力配合任何监管要求。”

美国证交会、高盛、摩根大通、花旗集团和美国银行均拒绝置评。

此类监管调查并不一定会导致执法行动，仅要求提供信息也不意味着任何一家公司是调查目标。

Situational Awareness于2024年成立，由前OpenAI研究员利奥波德·阿申布伦纳管理。他关于人工智能未来的文章广泛传播，加上该基金对AI相关股票的大举押注和超额回报，使他成为关注焦点。

然而，在7月份AI类股全面抛售冲击市场后，这些押注土崩瓦解。该基金上个月告诉投资者，仅7月份其投资组合价值就下跌了67%。

阿申布伦纳在致投资者的信中写道：“我们距离永久性资本损失的程度已经超出了我们可接受的范围。”他还表示，尽管公司最终找到了解决方案，但从未打算陷入那种境地。

对冲基金通常会向贷款机构借入资金以放大押注规模，但当市场朝相反方向运行时，这些头寸可能迅速逆转，并引发主经纪商发出追加保证金通知。