XAUUSD
El indicador TK Alpha es un indicador propio, exhaustivo y actualizado a diario desarrollado por Tradingkey, que refleja una perspectiva única sobre instrumentos financieros específicos. Utilizando un marco de IA probado desde hace tiempo, el indicador analiza cientos de predictores propios de precio-volumen, fundamentales y datos alternativos. Los valores oscilan entre -100 y 100. Los valores negativos implican un panorama bajista (pesimista), mientras que los positivos indican una postura alcista (optimista). Cuanto más se aleje el valor de cero, más fuerte será la señal cuantitativa. Ofrece un análisis cuantitativo de las previsiones direccionales.
El Alpha Score indica una convicción de mercado mixta o insuficiente. La estrategia se mantiene neutral o mantiene solo una exposición limitada hasta que surja una señal direccional más clara.
Rentabilidad histórica
TradingKey Macro Alpha Signal combina múltiples fuentes independientes de información del mercado en una única puntuación Alpha diaria. Transforma datos del mercado multifactoriales –incluyendo indicadores macroeconómicos, análisis técnico, tendencias de precios, volatilidad y datos del régimen de mercado– en señales de trading cuantitativas claras para cada activo compatible.
La puntuación Alpha indica la dirección esperada del mercado y el nivel de exposición recomendado para el siguiente día de trading. Esta puntuación se asigna a una posición en largo, neutra o en corto clara basándose en evidencias estadísticas y controles de riesgo predefinidos.
Actualmente, Macro Alpha Signal es compatible con fondos cotizados (ETFs) seleccionados y activos representativos del mercado, incluyendo QQQ, SPY, oro, plata, BTC y ETH, en acciones, materias primas y criptomonedas. Vea estas claves multiactivos en un solo lugar para dar forma a su estrategia de 'timing' de mercado.
Un TK Alpha Score diario que oscila entre -100 y +100, y esto refleja la convicción direccional de la estrategia y la exposición al mercado objetivo.
Una puntuación positiva indica exposición en largo, una puntuación negativa indica exposición en corto, y una puntuación cercana a cero indica una posición neutral.
El Alpha Score se recalcula una vez por día de trading cuando todos los datos de mercado y factores necesarios están disponibles.
El rendimiento de la estrategia se presenta junto con un benchmark adecuado. El marco de información incluye:
- Curvas de rentabilidad acumulada de la estrategia y del benchmark
- Rentabilidad total de la estrategia
- Última rentabilidad diaria
- Rentabilidad anualizada
- Ratio de Sharpe
Estas medidas permiten a los usuarios evaluar tanto el rendimiento absoluto como los resultados ajustados al riesgo.
El backtest empieza en 2018 y cubre los instrumentos compatibles en acciones, metales preciosos y criptomonedas.
Las señales se generan a diario y se aplican con un retraso de un día de trading, excluyendo costos de transacción, deslizamiento, financiación, costos de préstamo e impacto en el mercado.
La exposición de la estrategia oscila entre -10x y +10x, sujeta a apalancamiento específico de activos y controles de riesgo.
La estrategia combina varias fuentes independientes de información del mercado en un solo Alpha Score diario.
Evalúa pruebas de factores, macroeconómicas, técnicas, de tendencia, de volatilidad y del régimen de mercado. La señal agregada pasa por una escala específica para la clase de activos y controles de riesgo antes de que la posición resultante se aplique con un retraso de un día de trading.
Precio, volumen, fundamentales, indicadores macroeconómicos, datos alternativos, señales técnicas e información del régimen de mercado.
Una puntuación diaria que va de -100 a +100, y esto representa la dirección y la fuerza de la convicción de la estrategia.
El Alpha Score se asigna a exposición en largo, neutral, en corto o apalancada según los rangos de puntuación predefinidos y los controles de riesgo aplicables.
El rendimiento se supervisa usando el rendimiento de la estrategia, el rendimiento diario, el rendimiento anualizado, la volatilidad anualizada y el ratio Sharpe.
Estas preguntas respaldan la intención de búsqueda mientras mantienen el panel en vivo como la experiencia de producto principal.
La Señal Macro Alpha se ofrece solo con fines informativos y de investigación, y no constituye un asesoramiento de inversión, una recomendación o una oferta para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las puntuaciones de Alpha, las señales de trading y el rendimiento de la estrategia se generan usando modelos cuantitativos, datos históricos e hipótesis probadas en backtest. No representan resultados reales de trading, y es posible que no reflejen las condiciones futuras del mercado.
Las señales se actualizan una vez al día cuando los datos requeridos del mercado están disponibles. No funcionan en tiempo real, y puede que no reflejen los movimientos intradía del mercado hasta la siguiente actualización programada. El 'timing' de actualización puede variar porque depende de la disponibilidad de datos, retrasos en el procesamiento, calendarios de mercado o interrupciones del sistema.
El rendimiento pasado y los resultados de backtest no garantizan resultados futuros. Los resultados reales pueden diferir considerablemente debido a retrasos en la ejecución, costos de transacción, spreads de compra-venta, deslizamiento, costos de financiación y préstamos, restricciones de liquidez, errores de datos, limitaciones del modelo, límites de apalancamiento, restricciones a las ventas en corto y otros controles de riesgo.
La exposición en largo, en corto y apalancada puede amplificar tanto las pérdidas como las ganancias, y por eso puede resultar en la pérdida de parte o la totalidad del capital invertido. Los usuarios deben evaluar de forma independiente la metodología, las hipótesis, el índice de referencia y los riesgos, y considerar sus propios objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión de trading.
