XAUUSD
TK Alpha Gauge là một chỉ báo độc quyền, toàn diện được cập nhật hàng ngày do TradingKey phát triển, phản ánh triển vọng của chúng tôi về các công cụ tài chính cụ thể. Sử dụng khung AI đã được chứng minh trong thời gian dài, chỉ số này phân tích hàng trăm yếu tố dữ liệu dự đoán giá-điểm giao dịch, yếu tố phân tích cơ bản và dữ liệu thay thế. Giá trị dao động từ -100 đến 100. Giá trị âm thể hiện quan điểm tiêu cực (bi quan), trong khi giá trị dương cho thấy một quan điểm tích cực (lạc quan). Giá trị càng xa 0, tín hiệu định lượng càng mạnh. Nó cung cấp những cái nhìn định lượng về các dự báo hướng đi.
Điểm Alpha cho thấy niềm tin của thị trường còn phân hóa hoặc chưa đủ mạnh. Chiến lược sẽ duy trì trạng thái trung lập hoặc chỉ giữ mức độ tham gia hạn chế cho đến khi xuất hiện tín hiệu định hướng rõ ràng hơn.
Lợi nhuận Lịch sử
Tín hiệu TradingKey Macro Alpha tổng hợp nhiều nguồn thông tin thị trường độc lập thành Điểm Alpha (Alpha Score) duy nhất được cập nhật hàng ngày. Hệ thống này chuyển đổi dữ liệu thị trường đa yếu tố—bao gồm các chỉ số kinh tế vĩ mô, phân tích kỹ thuật, xu hướng giá, mức độ biến động và dữ liệu về trạng thái thị trường—thành các tín hiệu giao dịch định lượng rõ ràng cho từng loại tài sản được hỗ trợ.
Điểm Alpha cho biết cả hướng thị trường dự kiến và mức độ rủi ro được đề xuất cho ngày giao dịch tiếp theo. Dựa trên bằng chứng thống kê và các kiểm soát rủi ro đã định trước, điểm số sẽ được ánh xạ đến một vị thế rõ ràng là mua, nắm giữ hoặc bán.
Tín hiệu Macro Alpha hiện hỗ trợ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và các tài sản đại diện cho thị trường được chọn lọc, bao gồm QQQ, SPY, vàng, bạc, BTC và ETH, thuộc các nhóm cổ phiếu, hàng hóa và tiền mã hóa. Bạn có thể theo dõi thông tin chuyên sâu về các loại tài sản đa dạng này tại cùng một nơi để hỗ trợ chiến lược xác định thời điểm tham gia thị trường của mình.
Điểm TK Alpha hàng ngày dao động trong khoảng từ -100 đến +100, phản ánh mức độ tin cậy về xu hướng của chiến lược và mức độ tiếp xúc với thị trường mục tiêu.
Điểm số dương cho thấy vị thế mua, điểm số âm cho thấy vị thế bán, và điểm số gần bằng 0 cho thấy trạng thái không nắm giữ vị thế.
Điểm Alpha được tính toán lại mỗi ngày giao dịch sau khi đã có đầy đủ dữ liệu thị trường và dữ liệu nhân tố cần thiết.
Hiệu suất của chiến lược được trình bày cùng với chỉ số tham chiếu phù hợp. Khung báo cáo bao gồm:
- Các đường biểu diễn lợi nhuận lũy kế của chiến lược và chỉ số tham chiếu
- Tổng lợi nhuận của chiến lược
- Lợi nhuận hàng ngày gần nhất
- Lợi nhuận quy đổi theo năm
- Hệ số Sharpe
Các chỉ số này cho phép người dùng đánh giá cả hiệu suất tuyệt đối lẫn kết quả đã điều chỉnh theo rủi ro.
Quá trình kiểm tra lại bắt đầu từ năm 2018 và áp dụng cho các công cụ tài chính được hỗ trợ thuộc các nhóm cổ phiếu, kim loại quý và tiền mã hóa.
Các tín hiệu được tạo ra hàng ngày và được thực hiện với độ trễ một ngày giao dịch; kết quả không bao gồm chi phí giao dịch, trượt giá, chi phí tài trợ, chi phí vay mượn và tác động đến thị trường.
Mức độ tiếp xúc của chiến lược dao động trong khoảng từ -10× đến +10×, tùy thuộc vào đòn bẩy và các biện pháp kiểm soát rủi ro cụ thể cho từng loại tài sản.
Chiến lược này kết hợp nhiều nguồn thông tin thị trường độc lập thành một Điểm Alpha hàng ngày.
Hệ thống đánh giá các dữ liệu về yếu tố, kinh tế vĩ mô, kỹ thuật, xu hướng, biến động và trạng thái thị trường. Tín hiệu tổng hợp sau đó trải qua quy trình điều chỉnh quy mô và kiểm soát rủi ro dành riêng cho từng loại tài sản, trước khi vị thế cuối cùng được triển khai với độ trễ một ngày giao dịch.
Giá, khối lượng, các yếu tố cơ bản, chỉ báo kinh tế vĩ mô, dữ liệu thay thế, tín hiệu kỹ thuật, và thông tin về trạng thái thị trường.
Một điểm số hàng ngày dao động từ -100 đến +100, thể hiện chiều hướng và mức độ mạnh mẽ của niềm tin vào chiến lược.
Điểm Alpha được quy đổi thành mức tiếp xúc phe mua, trung lập, tiếp xúc phe bán hoặc đòn bẩy dựa trên các phạm vi điểm số được xác định trước và các biện pháp kiểm soát rủi ro áp dụng.
Hiệu suất được theo dõi bằng các chỉ số như lợi nhuận chiến lược, lợi nhuận hàng ngày, lợi nhuận quy đổi theo năm, độ biến động hàng năm và tỷ lệ Sharpe.
Những câu hỏi này hỗ trợ ý định tìm kiếm, đồng thời duy trì bảng trực tuyến làm trải nghiệm sản phẩm chính.
Tín hiệu Macro Alpha chỉ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo thông tin và nghiên cứu; nội dung này không cấu thành lười khuyên đầu tư, khuyến nghị hay đề xuất chào mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Điểm Alpha, tín hiệu giao dịch và hiệu suất chiến lược được tạo ra dựa trên các mô hình định lượng, dữ liệu lịch sử và các giả định đã qua kiểm định ngược; chúng không phản ánh kết quả giao dịch thực tế và có thể không phản ánh đúng các điều kiện thị trường trong tương lai.
Các tín hiệu được cập nhật mỗi ngày một lần sau khi có đầy đủ dữ liệu thị trường và dữ liệu yếu tố cần thiết; chúng không phải là dữ liệu thời gian thực và có thể không phản ánh các biến động thị trường trong ngày cho đến đợt cập nhật theo lịch trình tiếp theo. Thời điểm cập nhật có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của dữ liệu, độ trễ trong quá trình xử lý, lịch hoạt động của thị trường hoặc sự gián đoạn hệ thống.
Hiệu suất trong quá khứ và kết quả kiểm định ngược không đảm bảo kết quả trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể do sự chậm trễ trong thực hiện giao dịch, chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua-bán, trượt giá, chi phí tài chính và vay mượn, hạn chế về thanh khoản, lỗi dữ liệu, hạn chế của mô hình, giới hạn đòn bẩy, hạn chế bán khống và các biện pháp kiểm soát rủi ro khác.
Các vị thế mua, bán và sử dụng đòn bẩy có thể khuếch đại cả khoản lỗ lẫn khoản lãi, đồng thời có nguy cơ dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. Người dùng nên tự mình đánh giá phương pháp luận, các giả định, chỉ số tham chiếu và rủi ro, cũng như cân nhắc mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
