El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Alimentos y medicamentos al por menor enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Walmart Inc es 9.24, en el ranking 4 de 30 en la industria Alimentos y medicamentos al por menor. El valor beta de la empresa es 0.62. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.

Beta vs índice S&P 500

0.62

VaR

+1.95%

Caída máxima de 240 días

+23.52%

Volatilidad de 240 días

+26.15%

Devolver

Mejor rendimiento diario

60 días

+2.78%

120 días

+3.89%

5 años

+9.55%

Peor rendimiento diario

60 días

-9.15%

120 días

-9.15%

5 años

-11.38%

Ratio de Sharpe

60 días

-1.35

120 días

-1.09

5 años

+0.91

Riesgo

Caída máxima

240 días

+23.52%

3 años

+23.52%

5 años

+26.01%

Ratio de retorno a la caída

240 días

+0.18

3 años

+1.45

5 años

+0.94

Asimetría

240 días

-0.61

3 años

-0.19

5 años

-0.65

Volatilidad

Volatilidad realizada

240 días

+26.15%

5 años

+23.35%

Rango verdadero estandarizado

240 días

+2.43%

5 años

+1.32%

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja

120 días

-123.68%

240 días

-123.68%

Volatilidad máxima diaria al alza

60 días

+24.04%

Volatilidad máxima diaria a la baja

60 días

+25.21%

Liquidez

Tasa de rotación promedio

60 días

+0.31%

120 días

+0.28%

5 años

Desviación de rotación

20 días

+32.57%

60 días

+17.95%

120 días

+8.69%