El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Defensa y espacio aéreo enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de VirTra Inc es 3.39, en el ranking 47 de 73 en la industria Defensa y espacio aéreo. El valor beta de la empresa es 0.77. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.

Beta vs índice S&P 500

0.77

VaR

+4.85%

Caída máxima de 240 días

+53.12%

Volatilidad de 240 días

+60.24%

Devolver

Mejor rendimiento diario

60 días

+7.85%

120 días

+7.85%

5 años

+37.74%

Peor rendimiento diario

60 días

-12.34%

120 días

-15.69%

5 años

-29.86%

Ratio de Sharpe

60 días

-1.98

120 días

-1.27

5 años

-0.01

Riesgo

Caída máxima

240 días

+53.12%

3 años

+82.89%

5 años

+82.89%

Ratio de retorno a la caída

240 días

-0.88

3 años

-0.20

5 años

-0.15

Asimetría

240 días

-0.17

3 años

+1.36

5 años

+1.69

Volatilidad

Volatilidad realizada

240 días

+60.24%

5 años

+69.44%

Rango verdadero estandarizado

240 días

+7.47%

5 años

+12.12%

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja

120 días

-170.02%

240 días

-170.02%

Volatilidad máxima diaria al alza

60 días

+32.23%

Volatilidad máxima diaria a la baja

60 días

+26.47%

Liquidez

Tasa de rotación promedio

60 días

+0.45%

120 días

+0.48%

5 años

Desviación de rotación

20 días

-49.39%

60 días

-27.55%

120 días

-22.53%