El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios de software e informática enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Palantir Technologies Inc es 5.15, en el ranking 207 de 481 en la industria Servicios de software e informática. El valor beta de la empresa es 1.50. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.

Beta vs índice S&P 500

1.50

VaR

+6.15%

Caída máxima de 240 días

+48.22%

Volatilidad de 240 días

+55.98%

Devolver

Mejor rendimiento diario

60 días

+29.45%

120 días

+29.45%

5 años

+30.80%

Peor rendimiento diario

60 días

-6.98%

120 días

-7.30%

5 años

-21.31%

Ratio de Sharpe

60 días

+1.77

120 días

+0.75

5 años

+0.98

Riesgo

Caída máxima

240 días

+48.22%

3 años

+48.22%

5 años

+71.58%

Ratio de retorno a la caída

240 días

-0.06

3 años

+6.79

5 años

+2.08

Asimetría

240 días

+1.74

3 años

+1.62

5 años

+1.06

Volatilidad

Volatilidad realizada

240 días

+55.98%

5 años

+67.42%

Rango verdadero estandarizado

240 días

+4.35%

5 años

+1.82%

Rendimiento ajustado al riesgo a la baja

120 días

+159.52%

240 días

+159.52%

Volatilidad máxima diaria al alza

60 días

+74.23%

Volatilidad máxima diaria a la baja

60 días

+53.67%

Liquidez

Tasa de rotación promedio

60 días

+1.73%

120 días

+1.81%

5 años

Desviación de rotación

20 días

-47.03%

60 días

-38.35%

120 días

-35.57%