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Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Institutionelles Vertrauen
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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.08
VaR
+9.29%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+90.93%
240-Tage Volatilität
+158.51%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+19.90%
120 tage
+21.58%
5 jahr
+42.69%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-22.67%
120 tage
-45.10%
5 jahr
-53.04%
Sharpe-Ratio
60 tage
-1.70
120 tage
-1.94
5 jahr
-0.45
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+90.93%
3 jahr
+97.09%
5 jahr
--
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-1.00
3 jahr
-0.32
5 jahr
--
Schiefe
240 tage
-1.32
3 jahr
-0.23
5 jahr
-0.39
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+158.51%
5 jahr
--
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+55.28%
5 jahr
--
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-234.88%
240 tage
-234.88%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+120.34%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+81.40%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.17%
120 tage
+0.87%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
-67.88%
60 tage
-80.26%
120 tage
-1.19%