SEC 據報就Situational Awareness崩盤事件向華爾街銀行發出傳票

一位知情人士週一透露，美國證券交易委員會已向與Situational Awareness有業務往來的華爾街銀行發出傳票，要求提供有關該基金上月幾近崩潰後的交易及槓桿使用情況的信息。

這家專注於人工智能的對沖基金在全球芯片股普遍拋售衝擊其槓桿押注後，被迫將大部分公開股票投資組合出售給Citadel。

美國監管機構正在調查引發追加保證金通知的交易時點，以及該對沖基金與主要貸款機構——包括高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、花旗集團(C.N)和美國銀行(BAC.N)——圍繞槓桿交易使用情況的溝通記錄。

Situational Awareness在一份聲明中表示：“監管機構會密切審查那些知名度高、回報顯著或回撤特別劇烈的基金，這在意料之中。我們是一家受到嚴格監管的企業，將全力配合任何監管要求。”

美國證交會、高盛、摩根大通、花旗集團和美國銀行均拒絕置評。

此類監管調查並不一定會導致執法行動，僅要求提供信息也不意味着任何一家公司是調查目標。

Situational Awareness於2024年成立，由前OpenAI研究員利奧波德·阿申布倫納管理。他關於人工智能未來的文章廣泛傳播，加上該基金對AI相關股票的大舉押注和超額回報，使他成爲關注焦點。

然而，在7月份AI類股全面拋售衝擊市場後，這些押注土崩瓦解。該基金上個月告訴投資者，僅7月份其投資組合價值就下跌了67%。

阿申布倫納在致投資者的信中寫道：“我們距離永久性資本損失的程度已經超出了我們可接受的範圍。”他還表示，儘管公司最終找到了解決方案，但從未打算陷入那種境地。

對沖基金通常會向貸款機構借入資金以放大押注規模，但當市場朝相反方向運行時，這些頭寸可能迅速逆轉，並引發主經紀商發出追加保證金通知。