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科磊

KLAC
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190.830USD
-12.530-6.16%
收盘 07-28 16:00美东报价延迟15分钟
25.03B总市值
5.38市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-07-28
上期评分
7.01
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 科磊风险评估评分当前评分7.01分,在半导体与设备行业排名11/105位。 beta值1.51, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。
Beta值VS标普500指数
1.51
VaR值
+4.57%
过去 240天最大回撤
+91.08%
过去240天波动率
+239.21%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.97%
过去120日
+11.97%
过去5年
+17.31%
日回报率最差
过去60日
-88.71%
过去120日
-88.71%
过去5年
-88.71%
夏普率
过去60日
-1.86
过去120日
-0.87
过去5年
+0.45

风险评估

最大回撤
过去240日
+91.08%
过去3年
+91.08%
过去5年
+91.08%
收益回撤比
过去240日
-0.87
过去3年
-0.22
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
-9.39
过去3年
-10.94
过去5年
-10.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+239.21%
过去5年
+113.20%
标准化真实波幅
过去240日
+32.18%
过去5年
+14.26%
下行波动调整收益
过去120日
-66.66%
过去240日
-66.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+198.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+189.48%

流动性

平均换手率
过去60日
+5.68%
过去120日
+3.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+622.59%
过去60日
+296.77%
过去120日
+126.28%
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